No ma non devi castare il set a un vettore. Il metodo dei set lower_bound(x) fa già quello che ti serve per risolvere questo problema, restituendoti l’iteratore al primo elemento maggiore di x nel set. Poi da lì controlli anche l’iteratore precedente con prev() e dai la risposta. Se hai dei dubbi su C++ ti consiglio di consultare la documentazione su cppreference.